José Moreno Vega, hermano mayor de la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla nos presenta a la duquesa más humilde y creyente, y recuerda que la primera imagen pública de la duquesa con su entonces novio, Alfonso Díez, fue precisamente en la iglesia donde descansan parte de sus restos mortales, la iglesia Sevillana del Cristo de los Gitanos. En 'La Noche de Cope', Adolfo Arjona charla con uno de los amigos más íntimos de Cayetana. La duquesa de Alba siempre ha estado vinculada a esta corporación. Era hermana, camarera de honor de María Santísima de las Angustias Coronada, medalla de oro de la Hermandad y gran benefactora de la misma. Su vinculación con la hermandad se remonta a finales de los años 50.